Kaťja Šagalovová absolvovala fakultu scenáristiky na VGIK (1997) a divadelní režii na GITIS (2002). Napsala scénář k TV seriálu Viola Tarakanova. V mire prestupnych strastěj (V. T. Ve světě zločinných vášní), pro kanál TV-6 natočila dokument Data...